Эконометрика - Приложение

В.В. Домбровский - Эконометрика

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. М.: ЮНИТИ, 1998.

2. Андерсон Т. Статистический анализ временных рядов. М.: Мир, 1976.

3. Багриновский К.А., Матюшок В.М. Экономико-математические методы и модели. М., РУДН, 1999.

4. Бабешко Л.О. Коллокационные модели прогнозирования в финансовой сфере. М., Экзамен, 2001.

5. Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов. Прогноз и управление. М.: Мир, 1974, вып.1,2.

6. Боровиков В.П., Боровиков И.П. Статистический анализ и обработка данных в среде Windows. М.: Филинъ, 1998.

7. Бэстэнс Д.Э., Ван ден Берг В.М., Вуд Д. Нейронные сети и финансовые рынки. М.: ТВП, 1997.

8. Винн Р., Холден К. Введение в прикладной эконометрический анализ. М.: Финансы и статистика, 1981.

9. Головченко В.Б. Прогнозирование временных рядов по разнородной информации. Новосибирск: Наука, 1999.

10. Горбань А.Н. Нейронные сети на персональном компьютере. Новосибирск: Наука, 1996.

11. Гроп Д. Методы идентификации систем. М.: Мир, 1979.

12. Грубер Й. Эконометрия. Том 1. Введение в эконометрию. Киев, 1996.

13. Джонстон Дж. Эконометрические методы. М.: Статистика, 1980.

14. Домбровский В.В. Методы количественного анализа финансовых операций. Томск, изд-во Научно - технической литературы, 1998.

15. Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ. М.: Финансы и статистика, 1986.

16. Доугерти К. Введение в эконометрику. М.: ИНФРА-М, 1997.

17. Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черемных Ю.Н. Математические методы в экономике. М., ДИС, 1997.

18. Каллан Р. Основные концепции нейронных сетей. Москва - Санкт-Петербург-Киев, издательский дом "Вильямс", 2001.

19. Кендалл М. Дж., Стьюарт А. Многомерный статистический анализ и временные ряды. М.: Наука, 1976.

20. Кейн Э. Экономическая статистика и эконометрия. М.: Статистика, 1977.

21. Кобелев Н.Б. Практика применения экономико-математических методов и моделей. Учебно-практическое пособие. М., ЗАО "Финстатинформ", 2000.

22. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика. М., ЮНИТИ, 2002.

23. Лугачев М.И., Ляпунцов Ю.П. Методы социально-экономического прогнозирования. М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 1999.

24. Лукашин Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования. М., Статистика, 1979.

25. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. М.: Дело, 2000.

26. Маленво Э. Статистические методы в эконометрии. М.: Статистика, вып. 1, 1975, вып. 2, 1976.

27. Медведев Г.А. Математические модели финансовых рисков. Ч. 1. Минск, БГУ, 1999.

28. Медич Дж. Статистически оптимальные линейные оценки и управление. М., Энергия, 1973.

29. Нейлор Т. Машинные имитационные эксперименты с моделями экономических систем. М., Мир, 1975.

30. Пахомова Е.А., Веселова Д.Е. Развитие жилищной ситуации в России и эконометрический анализ рынка квартир в Москве. Экономика и математические методы. Том 37, №2, 2001.

31. Рабочая книга по прогнозированию. Отв. Ред. И.В. Бестужев - Лада. М., Мысль, 1982.

32. Сошникова Л.А., Тамашевич В.Н., Уебе Г., Шефер М. Многомерный статистический анализ в экономике. М.: ЮНИТИ, 1999.

33. Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования. М.: Статистика, 1977.

34. Шарп У.Ф., Александер Г.Дж., Бейли Д.В. Инвестиции. М., ИНФРА - М, 1997.

35. Эконометрика. Под редакцией И.И. Елисеевой. М., Финансы и статистика, 2001.

36. Эйкхофф П. Основы идентификации систем управления. М.: Мир, 1975.

37. Hagan M.T., Demuth H.B. Neural Networks for Control // Proceedings of the American Control Conference. San Diego, California, 1999.

38. Shephard N. Statistical aspects of ARCH and stochastic volatility. – In Times Series Models in Econometrics, Finance and Other Fields. London: Chapman & Hall. 1996. 1-67.

39. Walter E., Pronzato L. Identification of Parametric Models from Experimental Data. Springer-Verlag, 1997.

приложение

список литературы

оглавление

следующая глава

вперед