Эконометрика

Глава 1. ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЕГО РОЛЬ В ИЗУЧЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

1.4. Проблемы построения и применения эконометрических моделей

Построение математической модели – это скорее искусство, чем наука и прежде всего требует глубоких знаний предметной области. Социально-экономические системы имеют чрезвычайно сложную структуру, со многими явными и неявными взаимосвязями между элементами системы, подвержены влиянию многих скрытых факторов, относятся к классу так называемых больших систем. С течением времени меняются не только их характеристики, учитываемые в модели в виде некоторых параметров, но и структура самих уравнений, описывающих процесс. Для их адекватного описания требуется соответствующий математический аппарат. Однако, даже самые сложные математические методы не в состоянии описать реальную систему во всех ее деталях, да этого и не требуется. Модель не должна быть слишком сложной. Излишняя детализация и учет второстепенных факторов затрудняет исследование и не дает существенной информации об изучаемой системе. Если модель слишком сложна, то ее трудно использовать и интерпретировать на практике. Относительная простота – важная характеристика удачно построенной модели. С другой стороны, слишком упрощенная модель не будет адекватно описывать реальную систему, и таким образом, сложность модели должна соответствовать сложности изучаемого экономического объекта.

В связи с этим возникает необходимость формулировки некоторых разумных упрощающих гипотез (предположений), исключения из анализа второстепенных факторов и т.п., с тем, чтобы была возможность описать процесс математически. При этом существенные для данного социально-экономического процесса характерные черты должны быть учтены в модели в соответствии с поставленной целью исследования.

Другой характерной проблемой, с которой сталкивается эконометрист, является то, что часто приходится довольствоваться неточными данными, которые имеются в наличии и быстро устаревают, этих данных часто недостаточно, а провести управляемый эксперимент с целью получения дополнительной информации невозможно. В этом случае целесообразно сочетание количественных методов с привлечением экспертных знаний и суждений.

Таким образом, при построении эконометрической модели приходится решать следующие вопросы:

1. Какую модель желательно построить – статическую или динамическую (с учетом фактора времени), нелинейную или линеаризованную, как учесть влияние внешней среды (возмущений). Ответ на эти вопросы определяет желаемую точность и сложность модели, выбор адекватного математического аппарата и т. д.

2. Достаточно ли имеющихся данных, необходимых для построения адекватной модели, насколько они достоверны. Существует ли возможность получения дополнительной информации, если это необходимо. Следует ли привлечь экспертную информацию.

3. Как оценить качество модели, то есть определить, на сколько адекватно (правильно) она описывает поведение реального объекта.

В рамках эконометрического подхода существует мощный арсенал средств, включающий многие современные эффективные математические методы, такие например, как аппарат нейронных сетей, и разработанные на их основе компьютерные технологии, которые в известной степени помогают решить эти вопросы, однако решающая роль принадлежит специалисту – эконометристу, окончательный успех зависит от его способности к неформальному анализу проблемной ситуации, адекватной оценке возможностей современных эконометрических методов, их правильного применения и интерпретации полученных результатов.

Построив удачную математическую модель и оценив ее количественно с использованием эконометрических методов, экономист – аналитик получает в распоряжение эффективнейшее средство анализа и прогноза, а практический управляющий – инструмент для обоснования управленческих решений. Такие модели находят широкое применение на практике.

Удачно построенные математические модели (теории) считаются наивысшим достижением в познании реальных процессов в науке вообще и в экономике в частности. Вот почему большая часть Нобелевских премий по экономике были присуждены, по существу, за разработку экономико-математических моделей (с использованием эконометрических методов), оправдавших себя на практике и нашедших широкое признание и применение.

предыдущая глава