Глава 5

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ

---

5.1. Понятие временного ряда. Примеры временных рядов в экономике

5.2. Цели и основные проблемы, связанные с анализом временных рядов

5.3. Методы выделения систематических составляющих ряда

5.3.1. Полиномиальные тренды

5.3.2. Метод скользящих средних (процедура простых скользящих средних)

Сглаживание ряда в краевых точках

Влияние применения процедуры выделения тренда методом скользящей средней на случайную составляющую

5.3.3. Метод экспоненциального сглаживания

5.3.4. Метод последовательных (переменных) разностей

5.4. Анализ стационарных временных рядов

5.4.1. Определения и основные характеристики стационарных временных рядов. Эргодические ряды

Стационарные ряды

Эргодические ряды

5.4.2. Модели авторегрессии

Модель авторегрессии первого порядка

Модель авторегрессии второго порядка (АР(2) - модель)

Модель авторегрессии порядка p (АР(p) - модель)

Выбор порядка авторегрессионной модели

5.4.3. Модели скользящего среднего

Пример: процесс скользящего среднего первого порядка

5.4.4. Модели авторегрессии - скользящего среднего

5.4.5. Методы прогнозирования

Прогнозирование на основе моделей авторегрессии

Пример: прогноз процесса авторегрессии первого порядка

Пример: прогноз процесса авторегрессии второго порядка

5.5. Анализ нестационарных временных рядов

Прогнозирование нестационарных рядов с использованием АРИСС - моделей

5.6. Контрольные вопросы

---

назад

предыдущая глава

начало главы

оглавление

следующая глава

вперед

---

Томский государственный университет - 2003